tecniche di trading

In questa pagina raccolgo alcune tecniche che uso normalmente per fare trading e altre che ritengo interessanti e senza tempo.

Vi dico subito che leggo le notizie ma non prendo decisioni su quelle, uso medie mobili semplici a 20/50/200 periodi su grafici daily e 10/15 minuti, un paio di indicatori classici sotto il grafico come "consulenti" e un paio di indicatori (a seconda dei casi) di mia personale fattura, i volumi (imprescindibili!), l'analisi candlestick e l'ATR.
La semplicità è una delle chiavi vincenti. Visualizzare sul grafico 20 oscillatori non serve a nulla, o meglio, serve a confondere le idee. Un vecchio detto dice: "un uomo con un orologio saprà sempre che ora è... un uomo con 2 orologi avrà sempre il dubbio...". Anche fare trading sulle notizie è pericoloso... noi siamo sempre gli ultimi a saperle e quando arrivano a noi il mercato si è già mosso.

Scegliete sempre azioni liquide, azioni molto scambiate, di alta capitalizzazione.

A seconda delle condizioni del mercato (cioè se è in trend, se è in situazione laterale o cambia la volatilità) uso tecniche differenti o adeguo quelle che già uso. Ovviamente in lateralità e in volatilità non si possono applicare tecniche "trend following" e in queste situazioni uso tecniche tipo "mordi e fuggi", tecniche intraday o al massimo mantengo la posizione per 2 o 3 giorni.
E' importante trovare un metodo sistematico proprio, compatibile con il proprio modo di operare e il proprio carattere. Stabilire delle regole e seguirle alla lettera con una ferrea disciplina. E questo richiede tempo, studio, caparbietà, tenacia,  osservazione, simulazione e prove. Non è una questione di tecnica ma essenzialmente di come viene applicata. Dobbiamo avere dei risultati statistici che ci restutuiscano una buona probabilità che un dato evento si verifichi e in base a quello stabilire regole di entrata e uscita, regole di gestione del rischio e di money management. Perché è solo così che si può sviluppare la propria operatività. Ma soprattutto è importante applicare la tecnica giusta al momento giusto. Quindi: in che fase è il mercato?

Alcune sono tecniche che ho sviluppato personalmente, altre sono un po' di dominio pubblico o sono state sviluppate da grandi traders e vengono usate spesso da molti, proprio perché collaudate ed efficaci. Sempre che vengano affiancate a regole precise da rispettare con disciplina. Di alcune pubblico il sunto dato che sono molto semplici. Di altre troverete, oltre a una breve spiegazione, il link a un file pdf esplicativo o ad un video. Alcune tecniche per operare con gap e trendline le potete trovare sul mio libro Gap e trendline edito da Trading Library.

Spero che possano essere di aiuto, condividere è sempre un piacere. Se le trovate interessanti provate prima a seguirle alla lettera, poi provate a personalizzarle per adattarle alla vostra operatività e al vostro modo di essere. Non per tutti funzionano le stesse cose.

Potete trovare video e spunti sul mio canale Youtube e iscivendovi rimanere aggiornati su nuovi video.

Ricordatevi alcune basilari cose:

1 - il trading e la "battaglia" tra compratori e venditori (tori e orsi) si fa su supporti e resistenze;
2 - un obiettivo di prezzo LONG non va mai piazzato esattamente su una resistenza ma poco sotto perché a volte la resistenza non viene raggiunta. Per lo SHORT l'obiettivo di prezzo non deve essere esattamente su un supporto ma poco sopra;
3 - Fate attenzione ai prezzi interi (8, 9, 10...15...80... ecc.) perché sono spesso punti di supporto e resistenza e punti di riferimento per le inversioni e i breakout. A volte anche i prezzi come 9,5-10,5 ecc. possono essere punti di riferimento.

Buon trading.

Tecnica Momtrend
Trading intraday/multiday con mercati in trend, laterali o in volatilità

E' una tecnica che ho personalmente sviluppato e che uso molto spesso per operatività intraday o di breve (2/8 giorni). Funziona molto bene anche in fasi di mercato laterale e in caso di forte volatilità. Si basa su segnali che dà il prezzo su punti pivot di breve termine (supporti, resistenze, trendline di canali) e sulla conferma di un "consulente": l'indicatore Momentum a 14 periodi.

Si lavora con 2 grafici aperti dello stesso titolo, 1 daily e 1 a 10/15 minuti con visualizzazione dei prezzi di 20 giorni. Sul grafico a 10/15 minuti si tracciano supporti e resistenze su massimi e minimi e su zone di congestione di prezzo dove si è verificato un breakout. Il segnale dovrebbe palesarsi sul grafico daily e il grafico a 10/15 minuti servirà per ottimizzare l'ingresso o l'uscita. Per l'intraday invece il grafico daily serve solo come riferimento ma va comunque osservato insieme a quello a 10/15 minuti per vedere come si sviluppa la candela giornaliera e avere ulteriori possibili riferimenti su target di prezzo, supporti e resistenze di medio e lungo termine.

Sul grafico a 10/15 minuti si visualizzano le medie a 20, 50 e 200 periodi. Devono essere visibili anche i volumi e l'indicatore Momentum (MOM) settato a 10 periodi. Quando il prezzo è su un supporto o su una resistenza si guarda il MOM e si tracciano trendline sull'indicatore. Se l'indicatore incrocia al rialzo o al ribasso la sua trendline, il prezzo è su un supporto o una resistenza e ci sono volumi a confermare il possibile movimento, si entra a mercato short o long a seconda dello swing. Lo stesso indicatore all'incrocio della trendline successiva e/o la media mobile ci darà indicazioni sull'uscita dal trade. Sempre l'indicatore ci può dire se è il caso di incrementare le posizioni.
Inoltre vanno tenuti d'occhio dei segnali molto forti e importanti che si verificano sull'indicatore e che si chiamano divergenze, ovvero segnali contrastanti con il grafico. In breve: al formarsi di un massimo più alto del precedente sul grafico corrisponde il formarsi di un un massimo più basso del precedente sull'indicatore, e viceversa sui minimi. Nell'immagine che segue le divergenze sono evidenziate dai rettangolini grigi e le potete vedere chiaramente. 

Questa tecnica è interessante perché dà buone probabilità di riuscita, dà dei punti di riferimento precisi e stop corti, e a ogni uscita si può effettuare l'operazione contraria. Può essere usata anche per trading di breve su grafico orario. Questi parametri sono modificabili a seconda della vostra operatività. Dopo averne provati diversi questi sono quelli che per la mia operatività funzionano meglio. Provatene diversi prima di scegliere quello migliore per voi, ma questo andrebbe fatto per ogni tecnica che vorreste usare.

Attenzione: il riferimento operativo viene dato dal prezzo sul grafico che si trova su un supporto o su una resistenza e solo confermato dall'indicatore o dalla media mobile, non viceversa!

Per maggiori dettagli e per capire bene la tecnica e come utilizzarla potete vedere il pdf (link sotto la figura) e vi invito vivamente a vedere il video.

Grafico Netflix 10 minuti/20 giorni. Nei circoletti neri sull'indicatore potete vedere i segnali dati dall'incrocio delle trendline tracciate sull'indicatore stesso che corrispondono ai circoletti blu sul grafico, dove i prezzi sono su supporti o resistenze. Notate anche come la media mobile dà segnali di uscita dal trade e di eventuale apertura di una posizione contraria e come sull'indicatore le zone di divergenza danno forti segnali per il trading. Nei rettangoli grigi sono evidenziate le divergenze.

Esempio operatività con tecnica Momtrend: scarica pdf

Per una migliore visualizzazione del video portatelo a schermo intero.

Trend Knockout di Dave Landry
Tecnica di swing trading multiday con mercati in trend

Semplice ed efficace. Questa è una tecnica sviluppata da Dave Landry ed è una tecnica trend following. Si basa sostanzialmente su un principio molto semplice: sfruttare i punti di ritracciamento di un mercato in trend per entrare o aumentare le posizioni.
Si lavora su grafici giornalieri. Il setup è il seguente:

  • il titolo deve essere in trend

  • la condizione ideale è che oltre al titolo anche il mercato (ovvero l'indice di riferimento) siano in trend

  • si aspetta un pullback dove il titolo scambia al di sotto di almeno 2 ultimi minimi (o al di sopra di almeno 2 ultimi massimi in caso di short)

  • si entra a mercato appena sopra il massimo (sotto il minimo) della candela di pullback, con stop appena sotto il minimo (sopra il massimo)

Esempio operatività con tecnica Trend Knockout: scarica pdf

Per una migliore visualizzazione del video portatelo a schermo intero.

Tecnica Yo-Yo
Trading intraday/multiday con mercati in trend, laterali o in volatilità

E' una tecnica che ho personalmente sviluppato e viene dall'osservazione in tempo reale della formazione delle candele giornaliere a mercati aperti. Avevo notato che quasi sempre se il titolo saliva faceva prima il minimo e se il titolo scendeva faceva prima il massimo.
Il punto di riferimento è il prezzo di apertura.

La tecnica è molto flessibile, più facile da applicare quando il titolo e il mercato sono in trend, ma va benissimo anche in caso di mercato laterale e volatile. Con una esplosione di volatilità può dare ottimi risultati e può anche servire pre individuare punti di ingresso e/o uscita. In questo caso però bisogna fare molta attenzione e cercare di individuare un livello di prezzo che permetta un discreto gain o proteggersi con un trailing stop automatico. Si può applicare a qualsiasi strumento tradabile che può essere visualizzato con grafici candlestick. Comporta un basso rischio sempre che il minimo o il massimo siano vicini al prezzo di apertura. Ovviamente richiede concentrazione per tutto il tempo che si è a mercato. Fondamentalmente sarebbe una tecnica intraday ma si può decidere alla fine della giornata di andare overnight a seconda delle condizioni di mercato e del prezzo di chiusura dello strumento. Il vantaggio dell'intraday è che si va a letto tranquilli, senza posizioni aperte, qualsiasi cosa succeda e qualunque sia la condizione del mercato all'apertura del giorno dopo. Si fanno però molte più operazioni. Va da sè che se si capisce di essere entrati all'inizio di un trend forse varrebbe la pena andare overnight o quantomeno se si è in gain alla fine della giornata, valutate le condizioni, si può chiudere metà posizione e andare overnight con l'altra metà. Oppure si può entrare a mercato con una piccola posizione e incrementare il giorno dopo se ne vale la pena. Se fossimo all'inizio di uno swing che potrebbe durare qualche giorno, con una sola operazione possiamo fare un buon potenziale guadagno.

Si lavora con 2 grafici aperti per lo stesso strumento/titolo: uno daily e uno a 10/15 minuti per individuare il meglio possibile livelli di ingresso e uscita.
Nel pdf più sotto trovate oltre al setup e un esempio di operatività, anche un back test effettuato su 2 azioni ponendo come stop un trailing stop. Ovviamente è un back test, ma rende quantomeno l'idea di cosa si può realizzare con questa tecnica. Funziona benissimo anche su indici e forex, ma io lo consiglio per l'azionario.  

Una raccomandazione: non abbiate fretta! quello che sembra molto spesso non è! aspettate almeno 20/30 minuti dall'apertura del mercato prima di operare, soprattutto sui mercati americani!

Attenzione: se l'ombra che si delinea sulla candela forma un minimo o un massimo troppo distante dal prezzo di apertura è consigliabile NON OPERARE! 

Esempio situazioni in cui usare questa tecnica: scarica pdf

Per una migliore visualizzazione del video portatelo a schermo intero.

Breakout intraday
Trading intraday con mercati in trend, laterali o in volatilità

Alcune tecniche molto usate, molto semplici ed efficaci per fare trading sui breakout di supporti e resistenze di breve termine. Danno anche degli stop molto corti. Il setup è molto chiaro e di facile comprensione. Fondamentalmente si usano 4 pattern. Si lavora con 2 grafici aperti, 1 daily e uno a 10 o 5 minuti. Se è il caso e lo ritenete opportuno potete andare overnight ma solo per 2 o 3 giorni. Sono tecniche molto usate anche dagli scalpers che aprono posizioni grosse per chiuderle presto, dopo qualche cent di profitto.
Bisogna sempre tenere d'occhio sul grafico daily la prossimità di supporti e resistenze importanti e dove sono le medie mobili a 20/50/200 periodi perché sono potenziali obiettivi di prezzo. Osservate qualche grafico giornaliero con le 3 medie mobili e vi renderete conto di come funzionano da resistenze e supporti dinamici.

Esempio operatività con tecnica Breakout intraday: scarica pdf

Per una migliore visualizzazione del video portatelo a schermo intero.

Incrocio medie mobili - oscillatori
Trading con medie mobili e oscillatori

Sono alcune delle operatività più semplici.

Medie mobili - Si basa sull'incrocio al rialzo o al ribasso di una media mobile con un'altra media mobile di più lungo periodo. Generalmente sono più efficaci su grafici di lungo periodo, quindi per investimenti e trading di medio e lungo termine. Riducendo il timing dei grafici possono essere generati maggiori falsi segnali. Per trovare quindi i parametri giusti che diano il meno possibile segnali falsi bisogna che facciate delle prove di simulazione per verificare quali funzionano meglio per la vostra operatività.
Si acquista quando la media mobile più corta incrocia al rialzo quella più lunga e si vende quando incrocia al ribasso (o si vende allo scoperto).

Oscillatori - Personalmente trovo che gli oscillatori migliori siano l'RSI (Relative Strength Index di Wilder), il CCI (Commodity Channel Index), l'ART se usate e conoscete la volatilità, e lo Stocastico. Questi oscillatori si chiamano così perché "oscillano" tra valori di 0 e 100. Quando l'oscillatore si trova su valori che superano i 70 punti si dice che è in ipercomprato e quando si trova sotto 30 è in ipervenduto (70 e 30 sono valori generalmente di default). Attenzione però che in fasi conclamate di trend gli oscillatori spesso non raggiungono le loro bande di ipervenduto o ipercomprato per parecchio tempo e quindi bisognerà parametrizzare l'oscillatore in modo che dia segnali, magari riducendone il periodo. Se qualcuno non sapesse su che calcoli si basano questi oscillatori potete tranquillamente e facilmente trovarne le definizioni in rete. La prassi è vendere o comprare appena l'oscillatore rompe al ribasso (soglia di ipercomprato) o al rialzo (soglia di ipervenduto).
Inoltre ogni oscillatore ha anche una propria media mobile (anche questa può essere variata). Molti fanno trading sulle rotture dell'oscillatore sulla propria media mobile, ma è soggettivo e spesso genera falsi segnali. Come dico spesso ognuno deve trovare il proprio modo di operare e i propri parametri. Personalmente uso molto un indicatore che è il Momentum, un indicatore, non oscillatore, perché non è normalizzato su valori massimi e minimi di 100 e -100.

In ogni caso non bisogna mai perdere di vista i livelli di prezzo che fanno da supporto e resistenza.

Attenzione: spesso anche gli oscillatori (così come gli indicatori) danno dei fortissimi segnali che anticipano grossi movimenti di mercato. Questi segnali sono le divergenze di cui ho parlato illustrando la tecnica MOMTREND.

Le immagini che seguono si riferiscono al titolo Apple con grafico orario, giornaliero e settimanale. I punti di possibile acquisto o vendita sono evidenziati dai circoletti.

False breakout
Trading di breve termine sulle false rotture di supporti e resistenze

E' una tecnica che sfrutta le "false rotture" su supporti e resistenze. Non fatevi ingannare però: è una tecnica semplice ma i false breakout non sono così semplici da individuare mentre si formano e inoltre richiede molta attenzione a mercati aperti.
Succede spesso che il prezzo scambi al di sotto di un supporto o al di sopra di una resistenza dati da un minimo o un massimo di breve periodo. Sembrerebbe un breakout ma... sorpresa! Il prezzo torna indietro e "inganna" chi credendo in un vero breakout è entrato a mercato nella direzione della rottura.
Nel trend di breve si può usare un grafico orario. L'unico indicatore che serve sono i volumi. Quando vediamo che il prezzo subito dopo aver scambiato sotto un supporto dato da un minimo (o sopra una resistenza data da un massimo) inverte la sua corsa si entra a mercato con stop appena sotto il minimo (poco sopra il massimo in caso di short) appena verificatosi. Abbiamo buone probabilità che sia un false breakout e anche se così non fosse lo stop è molto corto. Il minimo/massimo di false breakout deve verificarsi almeno 4 candele dopo il precedente minimo/massimo di riferimento.

Il mercato fa sempre breakout e falsi breakout. Si possono verificare anche su grafici giornalieri e settimanali... addirittura mensili!. Quindi dipende dalla vostra operatività se è prudente o più aggressiva.

Per una migliore visualizzazione del video portatelo a schermo intero.

Breakout trendline, supporti, resistenze e figure grafiche

Anche questa è una tecnica efficace, semplice ma soprattutto molto usata. Si basa sulla rottura (breakout) al rialzo o al ribasso di una trendline, un supporto o una resistenza, o di qualche figura grafica (pattern) riconosciuta dal mercato come testa-spalle, doppio/triplo massimo/minimo, triangoli, canali, bandiere ecc.. Per i supporti si vende allo scoperto poco sotto con stop poco sopra. Per le resistenze si compra poco sopra con stop poco sotto. E' più prudente aspettare una conferma data dalla chiusura della candela di breakout oltre la trendline della figura... meglio ancora entrare a mercato quando il prezzo ha superato il massimo/minimo della candela di breakout.
Molto spesso le candele che precedono questi breakout hanno range e volumi ridotti, con zone di congestione di prezzo (consolidamenti). Il prezzo sembra dire "mi fermo un attimo per riposare prima di partire per una nuova corsa". Generalmente ad un breakout con volumi seguono dei rally, ovvero forti movimenti al rialzo o al ribasso. Sulle rotture di figure grafiche possono essere anche calcolati possibili obiettivi di prezzo.

Cliccate qui per visualizzare una pagina con esempi di rotture trendline, supporti e resistenze e per vedere come si formano le figure grafiche e gli obiettivi di prezzo.

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